Analyse de la sensibilité au risque des entreprises cotées en Bourse de Casablanca et performance des ratios
La sensibilité au risque des entreprises cotées à la Bourse de Casablanca et l’analyse comparative entre les ratios de Sharpe, Sortino-Satchell et Farinelli-Tibilleti montre que ces entreprises possédaient une caractéristique défensive. Egalement, le ratio Sharpe très souvent employé dans les articles et recherches scientifiques, n’est pas adéquat pour l’évaluation de la performance. Enfin, nous avons déduit quelques caractéristiques relatives à la performance sur les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca.
Citer cet article
KRAMI, Rachid; ALLAM, Imane. 2022. Analyse de la sensibilité au risque des entreprises cotées en Bourse de Casablanca et performance des ratios. Revue Française d'Economie et de Gestion. https://africanscientificindex.com/articles/revue-francaise-d-economie-et-de-gestion-analyse-de-la-sensibilite-au-risque-des-entreprises-cotees-en-bourse-de-casablanca-et-performance-des-ratios
Revue Française d'Economie et de Gestion (2022)
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Notice indexée sur African Scientific Index · 2026-09-27 · Source d’origine.
Déposant et vérification bibliographique : non renseignés.
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