Les déterminants du risque de liquidité des banques marocaines : Une analyse par la méthode des données de panel
La présente étude vise à déterminer les facteurs ayant ont une influence sur le risque de liquidité de 8 banques commerciales marocaines sur une période s’étalant de 2011 à 2018. Nous avons adopté un modèle de régression linéaire multiple (MCO) afin d’étudier la relation entre le risque de liquidité et un ensemble de variables spécifiques aux banques via la méthode des données de panel. Les résultats empiriques montrent que le rendement des fonds propres et le ratio de solvabilité ont un impact positif sur le risque de liquidité des banques marocaines, tandis que le ratio prêt sur dépôts et le rendement des actifs affichent une relation négative.
Citer cet article
QUAMAR, Tarik; MANIANI, Abdelhadi; FAWZI, Sara. 2020. Les déterminants du risque de liquidité des banques marocaines : Une analyse par la méthode des données de panel. Revue Française d'Economie et de Gestion. https://africanscientificindex.com/articles/revue-francaise-d-economie-et-de-gestion-les-determinants-du-risque-de-liquidite-des-banques-marocaines-une-analyse-par-la-methode-des-donnees-de-panel
Revue Française d'Economie et de Gestion (2020)
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Notice indexée sur African Scientific Index · 2026-09-27 · Source d’origine.
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Import OAI-PMH · Identifiant source : oai:ojs2.revuefreg.fr:article/51